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Prozesse und Martingale
Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale - ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter d und auf d, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf d - erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung- Shop: buecher
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That Patchwork Place: BLUE & WHITE QUILTS
Erscheinungsdatum: 06.12.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Blue & White Quilts: 13 Remarkable Quilts with Timeless Appeal, Autor: That Patchwork Place, Verlag: MARTINGALE & CO, Sprache: Englisch, Schlagworte: Crafts // Hobbies // CRAFTS & HOBBIES // Patchwork // Quilts & Quilting // Sewing // Nähen, Rubrik: Basteln // Handarbeiten, Seiten: 96, Gewicht: 392 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Martingale:Mark Rowland
Erscheinungsdatum: 28.03.2017, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Mark Rowland, Titelzusatz: A Tale of the South Sea, Autor: Martingale, Hawser, Verlag: Hansebooks, Sprache: Englisch, Rubrik: Belletristik // Märchen, Sagen, Legenden, Seiten: 220, Informationen: Paperback, Gewicht: 342 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Hamada:Dynamic Portfolio Optimization a
Erscheinungsdatum: 01/2009, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Dynamic Portfolio Optimization and Asset Pricing, Titelzusatz: Martingale Methods and Probability Distortion Functions, Autor: Hamada, Mahmoud, Verlag: VDM Verlag, Sprache: Englisch, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 244, Informationen: Paperback, Gewicht: 378 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Sleeper:Jack in the Forecastle
Erscheinungsdatum: 17.05.2017, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Jack in the Forecastle, Titelzusatz: Or, incidents in the early life of Hawser Martingale, Autor: Sleeper, John Sherburne, Verlag: Hansebooks, Sprache: Englisch, Rubrik: Belletristik // Biographien, Erinnerungen, Seiten: 476, Informationen: Paperback, Gewicht: 721 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Sleeper:Jack in the Forecastle
Erscheinungsdatum: 26.03.2017, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Jack in the Forecastle, Titelzusatz: Incidents in the Early Life of Hawser Martingale, Autor: Sleeper, John Sherburne, Verlag: Hansebooks, Sprache: Englisch, Rubrik: Geschichte // Allgemeines, Lexika, Seiten: 472, Informationen: Paperback, Gewicht: 715 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Miyahara, Yoshio: Option Pricing in Incomplete Markets
Erscheinungsdatum: 22.11.2011, Medium: Buch, Einband: Gebunden, Titel: Option Pricing in Incomplete Markets, Titelzusatz: Modeling Based on Geometric Levy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures, Autor: Miyahara, Yoshio, Verlag: IMPERIAL COLLEGE PRESS, Sprache: Englisch, Schlagworte: MATHEMATICS // Applied, Rubrik: Mathematik // Sonstiges, Seiten: 202, Informationen: HC gerader Rücken kaschiert, Gewicht: 453 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Tuyen:Convergence of Dependent Random V
Erscheinungsdatum: 10/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Convergence of Dependent Random Variables, Titelzusatz: Central Limit Theorems, Berry-Esseen Bounds, Martingale-like Sequences, C-sequences, Strong Laws, Autor: Tuyen, Dao Quang, Verlag: LAP Lambert Acad. Publ., Sprache: Englisch, Rubrik: Mathematik // Wahrscheinlichkeitstheorie, Seiten: 124, Informationen: Paperback, Gewicht: 201 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Wiener Process
Erscheinungsdatum: 01/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Wiener Process, Titelzusatz: Stochastic Process, Norbert Wiener, Brownian Motion, Robert Brown (botanist), Lévy Process, Càdlàg, Martingale (probability theory), Potential Theory, Stochastic Calculus, Redaktion: Surhone, Lambert M. // Timpledon, Miriam T. // Marseken, Susan F., Verlag: Betascript Publishers, Sprache: Englisch, Rubrik: Mathematik // Sonstiges, Seiten: 160, Informationen: Paperback, Gewicht: 255 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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Wiener Process
Erscheinungsdatum: 01/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Wiener Process, Titelzusatz: Mathematics, Stochastic Process, Norbert Wiener, Brownian Motion, Robert Brown (Botanist), Lévy Process, Martingale (Probability Theory), Stochastic Calculus, Redaktion: Surhone, Lambert M. // Timpledon, Miriam T. // Marseken, Susan F., Verlag: Betascript Publishers, Sprache: Englisch, Rubrik: Physik // Astronomie, Sonstiges, Seiten: 120, Informationen: Paperback, Gewicht: 195 gr, Verkäufer: averdo- Shop: averdo
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